Bollinger Bands Unterstützung Und Widerstand

BOLLINGER BANDS Bollinger Bands für Unterstützung und Widerstand 081800 03:50:34 PM von David Penn Preise, die über Bollinger Bands hinausgehen, tun dies oft auf eigene Gefahr, wie dieser Blick auf Hormel vorschlägt. Sicherheit: HRL Position: NA Während Trendlinien wichtige Instrumente zur Messung von Unterstützung und Widerstand in der Preisgestaltung sind, bieten die Bollinger-Bands eine Maßnahme, die in vielerlei Hinsicht sowohl anspruchsvoller als auch flexibler ist. Bollinger-Bands zeichnen zwei Standardabweichungen - eine über und eine unten - aus einem 20-Periode gleitenden Durchschnitt für die betreffende Aktie. Wenn die Preise in der Nähe der oberste Bollinger-Band liegen, wird die Aktie als Widerstand bezeichnet. Wenn die Preise in der Nähe der untersten Bollinger-Band sind, wird die Aktie als Testunterstützung bezeichnet. Ein Punkt über Bollinger-Bands ist der Schlüssel und hilft, ihre Nützlichkeit von der der Trendlinien zu unterscheiden. Statistisch gesehen, indem man eine Region zwei Standardabweichungen in der Größe zeichnet, umfassen Bollinger-Bänder 95 der Datenwerte, die sich vom mittleren Durchschnitt unterscheiden (der 20-fache gleitende Durchschnitt). Für Handelszwecke bedeutet dies, dass die Preise, die außerhalb der Bollinger-Bands liegen, außergewöhnlich sind. Händler sollten vorsichtig sein, nach den Preisen über und über eine Bollinger-Band hinauszugehen, sofern diese aberranten Preisbewegungen ziemlich häufig korrigiert (und gelegentlich überkorrigiert werden). Ein weiterer lohnender Punkt über Bollinger-Bands ist, dass die Bands selbst dazu neigen, sich zu erweitern, wenn die Preise flüchtig sind und sich verkleinern, wenn die Volatilität abnimmt, z. B. wenn die Preise in eine Konsolidierungs - oder Handelsspanne fallen. Je länger die Bollinger-Bands vertraglich bleiben, desto wahrscheinlicher wird die anschließende Preisbewegung eine dramatische sein. Beachten Sie die Kontraktionen in den Bollinger-Bands im September - Oktober 1999 und Anfang Januar 2000. Solche Kontraktionen können eine höhere Preisvolatilität erwarten. Grafik von: TradeCharts. In der Tabelle von Hormel HRL oben, stellen wir fest, dass HRL nach oben durch 1999 fast ganz ohne hitch tendiert. In der Tat ist es die Abwesenheit von Hitch oder Countertrend, dass die Bollinger Band beginnen zu Vertrag, wie das Jahr entfaltet, was darauf hindeutet, dass HRL hat sich sehr viel weniger flüchtig. Zu der Zeit, in der HRL in den September kommt, hat seine nahezu konstante Prüfung des Oberwiderstands-Bollinger-Bandes in einigen ein oder zwei Punktausbrüchen geführt. Obwohl klein, konnten diese Ausbrüche als die ersten paar Signale gelesen werden, dass der 1999er Stiermarkt für Hormel im Begriff war zu intensivieren, noch steiler zu werden und weiter zu klettern. Doch bis September und Oktober 1999 begann HRL in den niedrigen Zwanzigern zu begrüßen. Die Verengung der Bollinger-Bands zu diesem Zeitpunkt, kombiniert mit der Nivellierung des Preises und der Unfähigkeit des Preises, um konsequent über dem oberen Bollinger-Band zu schließen, sollte wegen der Vorsicht gewesen sein. Und die Pricess plötzlich schwingen Ende Dezember 1999 und Anfang Januar 2000 auf die untere Unterstützung Bollinger Band könnte Ursache für die Evakuierung gewesen sein, da HRL über 40 von seinem Wert bis März 2000 verloren. Während eine normale Unterstützung Trendlinie könnte einen aufmerksamen Händler aufmerksam gemacht haben Die bevorstehende Baisse, die Verengung oder die Kontraktion der Bollinger-Bands vom Juni 1999 bis zum endgültigen Abschwung im Januar 2000 hätte am besten von einer schwächeren Tendenz und im schlimmsten Fall von einem nicht nachhaltigen Trend gewarnt. In gewisser Weise wirkt der 20-tägige gleitende Durchschnitt, auf den die Bollinger-Bands platziert werden, als hinreichende, singuläre Trendlinie. Eine gewöhnliche Trendlinie, die sich beispielsweise Ende November 1998, Anfang Januar 1999 und Juli 1999 anschließt, würde sich Mitte Dezember 1999 mit HRL überschneiden, unmittelbar bevor die Aktien stark zurückgehen. Allerdings hätte die Verwendung von Bollinger-Bands Ende September 1999 vor den Hochpreis-Extremen gewarnt, die die Baisse-Korrektur für Hormel weniger als drei Monate später vorwegnahmen. Technischer Schriftsteller für technische Analyse von STOCKS COMMODITIES Magazin, Working-Money und Traders Advantage. How to Bollinger Bands verwenden Herzlichen Glückwunsch zum Erstellen der 5. Klasse Jedes Mal, wenn Sie es auf die nächste Klasse machen Sie weiterhin mehr und mehr Tools zu Ihrem hinzufügen Trader8217s toolbox 8220What8217s ein trader8217s toolbox8221 Sie fragen. Let8217s vergleichen den Handel mit dem Bau eines Hauses. Du würdest einen Hammer auf eine Schraube benutzen, oder auch nicht, du würdest eine Summensäge benutzen, um in Nägel zu fahren. Es ist ein richtiges Werkzeug für jede Situation. Genau wie im Handel sind einige Handelsinstrumente und Indikatoren am besten in bestimmten Umgebungen oder Situationen verwendet. Je mehr Werkzeuge Sie haben, desto besser können Sie sich an das sich ständig verändernde Marktumfeld anpassen. Oder wenn du dich auf ein paar spezifische Trading-Umgebungen oder Tools konzentrieren willst. Es ist gut, einen Spezialisten bei der Installation Ihrer Elektrizität oder Sanitär in einem Haus zu haben, genau wie it8217s cool, um ein Bollinger Band oder Moving Average Experte zu sein. Es gibt eine Million verschiedene Möglichkeiten, um einige Pips zu greifen Für diese Lektion, wie Sie über diese Indikatoren zu lernen, denken Sie an jedes als ein neues Werkzeug, das Sie hinzufügen können, dass Toolbox von Ihnen. Sie können nicht unbedingt alle diese Werkzeuge verwenden, aber it8217s immer nett, viele Möglichkeiten zu haben, richtig Sie können sogar einen finden, den Sie verstehen und bequem genug, um auf eigene Faust zu beherrschen. Jetzt genug über Werkzeuge bereits Let8217s begonnen Bollinger Bands Bollinger Bands, ein Chart-Indikator von John Bollinger entwickelt. Werden verwendet, um eine Marktflüchtigkeit zu messen. Grundsätzlich sagt uns dieses kleine Werkzeug, ob der Markt ruhig ist oder ob der Markt LOUD ist. Wenn der Markt ruhig ist, schließen sich die Bands und wenn der Markt LOUD ist. Die Bänder erweitern sich. Beachten Sie auf dem Diagramm unten, dass, wenn der Preis ruhig ist, die Bands eng zusammen sind. Wenn der Preis nach oben geht, breiten sich die Bands auseinander. Das alles ist da. Ja, wir könnten weitergehen und dich in die Geschichte der Bollinger Band gehen, wie es berechnet wird, die mathematischen Formeln dahinter, und so weiter und so weiter, aber wir haben es wirklich nicht gehabt, alles auszuprobieren. In aller Ehrlichkeit müssen Sie jeden dieser Müll wissen. Wir denken, dass es wichtig ist, dass wir Ihnen einige Möglichkeiten zeigen, wie Sie die Bollinger Bands auf Ihren Handel anwenden können. Hinweis: Wenn Sie wirklich über die Berechnungen einer Bollinger Band lernen wollen, dann können Sie zu Bollingerbands gehen. Die Bollinger Bounce Eine Sache, die Sie über Bollinger Bands wissen sollten, ist, dass der Preis dazu neigt, in die Mitte der Bands zurückzukehren. Das ist die ganze Idee hinter dem Bollinger bounce. Wenn du das untenstehende Diagramm ansiehst, kannst du uns sagen, wo der Preis weiter gehen könnte Wenn du gesagt hast, dann bist du richtig Wie du sehen kannst, setzte sich der Preis wieder in den mittleren Bereich der Bands zurück. Was du gerade gesehen hast, war ein klassischer Bollinger Bounce. Der Grund, warum diese Bounces auftreten, ist, weil Bollinger Bands wie dynamische Unterstützung und Widerstand Ebenen zu handeln. Je länger der Zeitrahmen ist, desto stärker sind diese Bands. Viele Händler haben Systeme entwickelt, die auf diesen Bounces gedeihen und diese Strategie wird am besten genutzt, wenn der Markt reicht und es gibt keinen klaren Trend. Jetzt sehen sie mal einen Weg, um Bollinger Bands zu benutzen, wenn der Markt tendiert. Bollinger Squeeze Der Bollinger Squeeze ist ziemlich selbsterklärend. Wenn die Bands zusammenquetschen, bedeutet das normalerweise, dass ein Ausbruch immer bereit ist, pass zu sein. Wenn die Kerzen beginnen, über die obere Band zu brechen, dann wird der Umzug in der Regel weiter nach oben gehen. Wenn die Kerzen beginnen, unterhalb der unteren Band zu brechen, dann wird der Preis in der Regel weiter nach unten gehen. Wenn du das obige Diagramm ansiehst, kannst du die Bands zusammendrücken sehen. Der Preis hat gerade erst begonnen, aus der Top-Band zu brechen. Basierend auf diesen Informationen, wo denkst du, der Preis wird gehen Wenn du gesagt hast, bist du wieder richtig Dies ist, wie ein typischer Bollinger Squeeze funktioniert. Diese Strategie ist so konzipiert, dass Sie sich so früh wie möglich bewegen können. Setups wie diese don8217t auftreten jeden Tag, aber Sie können wahrscheinlich sehen sie ein paar Mal pro Woche, wenn Sie auf eine 15-minütige Chart suchen. Es gibt viele andere Sachen, die du mit Bollinger Bands machen kannst, aber das sind die 2 häufigsten Strategien, die mit ihnen verbunden sind. It8217s Zeit, dies in dein Trader8217s Toolbox zu setzen, bevor wir zum nächsten Indikator weitergehen. Speichern Sie Ihre Fortschritte durch Unterzeichnen und Markieren der Lektion completeBollinger Bands Features Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir interessiert sind. Sie sind Einer der mächtigsten Konzepte für den technisch fundierten Investor, aber sie nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute kaufen und verkaufen Signale basierend auf Preis berühren die Bands. Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Mit diesen Informationen bewaffnet, kann ein intelligenter Investor Kauf und Verkauf von Entscheidungen durch die Verwendung von Indikatoren zu bestätigen Preis Aktion zu machen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Handelsbands sind Linien, die in und um die Preisstruktur gezeichnet werden, um eine quotenvelope. quot zu bilden. Es ist die Tätigkeit der Preise nahe den Rändern des Umschlags, die wir besonders interessieren. Die früheste Bezugnahme auf Handelsbänder, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, ist In der Profit Magie der Aktie Transaktion Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um Preis zu helfen, Zyklus Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung unterschiedlicher Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um Preis gewonnene Popularität, ein Ansatz zu erhalten Das ist noch bei vielen beschäftigt Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der durchschnittliche Durchschnitt ist ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bands werden nach oben und nach unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt. Dann berechnen Sie die obere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit 1 plus dem gewählten Prozent (1 0,04 1,04). Als nächstes berechnen Sie die untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96). Schließlich zeichne die beiden Bands. Für die DJIA sind die beiden beliebtesten Mittelwerte die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze liegen im Bereich von 3,5 bis 4,0. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg zu finden, den Markt zu setzen, die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahlansatz vor, der vorher verwendet wurde, schlug vor, dass die Bänder gebaut werden, um einen festen Prozentsatz zu enthalten Der Daten über das vergangene Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und noch sehr nützlichen Ansatz. Er steckte mit dem 21-Tage-Durchschnitt und schlug vor, dass die Bands 85 der Daten enthalten sollten. So werden die Banden um 3 und nach unten verschoben. Bomarbänder waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einem anhaltenden Stier bewegen sich die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Nicht nur die Gesamtbandbreite ändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Den Markt zu fragen, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, wenn Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die wichtigsten Variablen. Zur volatilität habe ich mich dann wieder umgesetzt, um meinen eigenen Ansatz für Handelsbands zu schaffen. Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen getestet, bevor ich die Standardabweichung als die Methode wähle, um die Bandbreite einzustellen. Ich interessierte mich besonders für Standardabweichung wegen seiner Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Damit sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen im Markt reagiert. In Abbildung 5 sind Bollinger-Bänder zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten wie diejenigen, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen, um Bands um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass er den Zwischenzeitverlauf beschreibt. Beachten Sie, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es gibt großen Wert bei der Betrachtung verschiedener Preisvorkommen. Der typische Preis, (high low close) 3, ist eine solche Maßnahme, die ich als nützlich erachtet habe. Das gewichtete Ende, (high low close close) 4, ist ein anderes. Um Klarheit zu erhalten, werde ich meine Diskussion über Handelsbands auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bands beschränken. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Anwendungen arbeiten genauso gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien. Eine 20-tägige Periode ist optimal für die Berechnung von Bollinger Bands. Es beschreibt den mittelfristigen Trend und hat eine breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitrahmen beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug von einem Boden bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird viel öfter unterstützen, als es gebrochen ist. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger Bands können auf nahezu jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur daraus streiten, wenn die Umstände mich dazu zwingen. Da Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. In 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut machen. 50 Perioden mit 2.1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2.1 (s) Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2.1 (s) Oberband 10-Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10-Tage-SMA-Unterband 10-Tage-SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen ist die Art der Perioden unwesentlich, alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Die Materie konzentriert sich tatsächlich auf die Phrase quota relative basis. quot Trading Bands geben nicht absoluten Kauf und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis mit Indikatoren verknüpft werden kann. Einige ältere Arbeit stellte fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators für die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn die Preisschilder die obere Band - und Indikatoraktion bestätigen, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preisschilder das obere Band und die Indikatoraktion nicht bestätigen (das heißt, es divergiert). Wir haben ein verkaufsignal Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bands allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es gibt keine Voraussetzung für die zweite Oberseite Position relativ zum ersten Top, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft bei Spotting Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich ist das Umgekehrte für Tiefs wahr. Prozent b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt ist, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Bänder liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 liegen wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Close - lower band upper band - lower band Indicator b ermöglicht es uns, die Preisaktion mit der Indikatoraktion zu vergleichen. Auf einem großen Push-down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relativen Stärkeindex (RSI) an. Bei der nächsten drückt man auf etwas niedrigere Preisniveaus (nach einer Rallye), b fällt nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preisaktion innerhalb der Bands verursacht wird. (Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief in den Bands gemacht wurde.) Das Kaufsignal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns ein bestätigtes Kaufsignal geben. Oberband - Unterband Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird der daraus resultierende Ansatz für die Märkte mächtig. Bandbreite, ein weiterer Indikator aus Bollinger Bands, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bänder, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn die Banden drastisch schrumpfen, kommt es in naher Zukunft zu einer starken Expansion der Volatilität. Zum Beispiel hat ein Tropfen der Bandbreite unter 2 für den Standard-Verstärker Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Start in den Weg gezogen sind, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren. Multikollinearität ist einfach das mehrfache Zählen der gleichen Information. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten. Aber die Kombination von RSI, gleitender durchschnittlicher konvergenziverivergenz (MACD) und Änderungsrate (vorausgesetzt, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendeten ähnliche Zeitspannen) nicht. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bands zu verwenden, um Käufe zu erzeugen und zu verkaufen, ohne Probleme zu lösen. Inmitten Indikatoren aus dem Preis allein, RSI ist eine gute Wahl. Schließung Preise und Volumen kombinieren, um auf-Balance-Volumen zu produzieren, eine weitere gute Wahl. Schließlich, Preisklasse und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu stark kolinear und kombiniert so zusammen eine gute gruppierung von technischen werkzeugen Viele andere könnten auch gewählt worden sein: MACD könnte zum Beispiel für RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu arbeiten, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen kollinear zu sein. Die Quintessenz ist, um Preis-Aktion innerhalb der Bands zu vergleichen, um die Aktion eines Indikators, den Sie gut kennen. Zur Bestätigung von Signalen können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange er nicht mit dem ersten kolinear ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT gegründet und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbands zu schaffen. Die folgenden Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden aus den Fragen gesammelt, die Benutzer am häufigsten gefragt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre bei Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis im oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu vergleichen. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenem Interesse, Inter-Market-Daten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt aufeinander bezogen werden. Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator einen Volumenindikator erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind besser als eins. Bollinger-Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um reine Preismuster zu definieren, wie z. B. M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen usw. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale. Ein Tag der oberen Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-and-of-sich ein Kaufsignal. In Trends Märkten kann der Preis die obere Bollinger Band und die untere Bollinger Band hinaufgehen. Schließt außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, keine Umkehrsignale. (Dies ist die Basis für viele erfolgreiche Volatilitäts-Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, die Vorgaben. Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Markierung erforderlich sind, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als mittlere Bollinger Band sollte nicht der beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es den Zwischenzeitstrend beschreiben. Für eine konsistente Preiskonservierung: Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 in 50 Perioden erhöht werden. Ebenso, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein wollen. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in der Konstruktion der Bands. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir normalerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Banden wird unter Verwendung einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet b hat viele Verwendungen unter den Wichtigsten sind Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellenwerte im Prozess eliminiert werden. Um dies zu tun, zeichne 50-malige oder längere Bollinger-Bänder auf einem Indikator und berechne dann b des Indikators. BandWidth sagt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem Mittelband normalisiert. Mit den Standardparametern ist BandWidth das Vierfache des Variationskoeffizienten. BandWidth hat viele Verwendungen. Sein populärster Gebrauch ist, den Squeeze zu identifizieren, aber ist auch nützlich, um Tendenzänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, darunter Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars beliebiger Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genügend Aktivität haben müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo die Chancen zu Ihren Gunsten sein können. Eine Anmerkung von John Bollinger: Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden als Antwort auf Fragen, die oft von den Benutzern gefragt wurden, und unsere Erfahrung über 25 Jahre der Benutzung der Bands zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Kopiere Bollinger Capital Management. Alle Rechte vorbehalten.